ناقل الحركة من المتوسط التمثيل

16 ديسمبر 2015 نقترح اختبارا لعكسية أو جوهرية النماذج الناقلة للانحدار الذاتي للناقلات الهيكلية المتولدة عن الصدمات الهيكلية المستقلة وغير الموزعة بالتساوي (إيد) . نثبت أنه في هذه النماذج وفي ظل ظروف انتظامية، فإن الابتكارات الطليقة هي عبارة عن تسلسل فارق مارتينغال (مدس) إذا وفقط إذا كانت الصدمات الهيكلية أساسية. هذا التوصيف البسيط ولكن القوي يوحي باستراتيجية تجريبية لتقييم القابلية للتقلب. نقترح اختبارا يستند إلى كثافة طيفية معممة للتحقق من خاصية مدس من الابتكارات ولد. ولا يتطلب هذا النهج تحديد وتقدير تدفقات معلومات الوكلاء الاقتصاديين أو تحديد وتقدير البارامترات الهيكلية والجذور غير القابلة للانعكاس. وعلاوة على ذلك، فإن إحصائية الاختبار المقترحة تستخدم جميع الفوارق في العينة ولها توزيعة مريحة N (0، 1) في إطار الفرضية الباطلة للقلوب، وبالتالي، فمن الواضح أن التنفيذ. وفي حالة الرفض، يمكن استخدام الاختبار مرة أخرى للتحقق مما إذا كانت مجموعة معينة من المتغيرات الإضافية توفر محتوى إعلامي كافيا لاستعادة قابلية التقلب. يتم إجراء دراسة مونت كارلو لدراسة أداء عينة محدودة من اختبارنا. وأخيرا، يطبق الاختبار المقترح على عملين استشهد بهما على نطاق واسع بشأن آثار الصدمات المالية على بلانشارد وبيروتي (2002) ورامي (2011). الكلمات الرئيسية: التمثيلات الأساسية تحديد الطيف المعمم تحديد معدل الحركة القابل للتحويل جيل التصنيف: C5، C32، E62 الاقتباس المقترح: الاقتباس المقترح تشن، بن وتشوي، جينو وإيسكانسيانو، خوان كارلوس، اختبار المتجهات الأساسية المتحركة (16 ديسمبر 2015). ورقة عمل سايبر رقم 022-2015. متوفر في سسرن: ssrnabstract2704860 أو dx. doi. org10.2139ssrn.2704860 جامعة روتشستر (البريد الإلكتروني) قسم الاقتصاد جامعة روتشستر روتشستر، نيويورك 14620 الولايات المتحدة الأمريكية بنك كوريا (البريد الإلكتروني) 110، 3-غا، نامديمونو، جونغ-غو سيول (كوريا الجنوبية) جامعة إنديانا بلومينغتون - قسم الاقتصاد (البريد الإلكتروني) ويلي هول بلومينغتون، إن 47405-6620 الولايات المتحدة الأمريكية 812-855-7925 (الهاتف) 812-855-3736 (فاكس) 16 ديسمبر 2015 نقترح اختبارا لعكسية أو جوهرية النماذج الناقلة للانحدار الذاتي للناقلات الهيكلية المتولدة عن الصدمات الهيكلية المستقلة غير المطابقة للجاوس والتي تم توزيعها بشكل متطابق. نثبت أنه في هذه النماذج وفي ظل ظروف انتظامية، فإن الابتكارات الطليقة هي عبارة عن تسلسل فارق مارتينغال (مدس) إذا وفقط إذا كانت الصدمات الهيكلية أساسية. هذا التوصيف البسيط ولكن القوي يوحي باستراتيجية تجريبية لتقييم القابلية للتقلب. نقترح اختبارا يستند إلى كثافة طيفية معممة للتحقق من خاصية مدس من الابتكارات ولد. ولا يتطلب هذا النهج تحديد وتقدير تدفقات معلومات الوكلاء الاقتصاديين أو تحديد وتقدير البارامترات الهيكلية والجذور غير القابلة للانعكاس. وعلاوة على ذلك، فإن إحصائية الاختبار المقترحة تستخدم جميع الفوارق في العينة ولها توزيعة مريحة N (0، 1) في إطار الفرضية الباطلة للقلوب، وبالتالي، فمن الواضح أن التنفيذ. وفي حالة الرفض، يمكن استخدام الاختبار مرة أخرى للتحقق مما إذا كانت مجموعة معينة من المتغيرات الإضافية توفر محتوى إعلامي كافيا لاستعادة قابلية التقلب. يتم إجراء دراسة مونت كارلو لدراسة أداء عينة محدودة من اختبارنا. وأخيرا، يطبق الاختبار المقترح على عملين استشهد بهما على نطاق واسع بشأن آثار الصدمات المالية على بلانشارد وبيروتي (2002) ورامي (2011). الكلمات الرئيسية: التمثيلات الأساسية تحديد الطيف المعمم تحديد معدل الحركة القابل للتحويل جيل التصنيف: C5، C32، E62 الاقتباس المقترح: الاقتباس المقترح تشن، بن وتشوي، جينو وإيسكانسيانو، خوان كارلوس، اختبار المتجهات الأساسية المتحركة (16 ديسمبر 2015). ورقة عمل سايبر رقم 022-2015. متوفر في سسرن: ssrnabstract2704860 أو dx. doi. org10.2139ssrn.2704860 جامعة روتشستر (البريد الإلكتروني) قسم الاقتصاد جامعة روتشستر روتشستر، نيويورك 14620 الولايات المتحدة الأمريكية بنك كوريا (البريد الإلكتروني) 110، 3-غا، نامديمونو، جونغ-غو سيول (كوريا الجنوبية) جامعة إنديانا بلومينغتون - قسم الاقتصاد (البريد الإلكتروني) ويلي هول بلومينغتون، إن 47405-6620 الولايات المتحدة الأمريكية 812-855-7925 (الهاتف) 812-855-3736 (فاكس) المتجهات الأساسية المتحركة متوسط ​​التمثيل نقترح اختبارا لعكسية أو أساسيات نماذج الانحدار الذاتي للناقل الهيكلي الانحداري الهيكلي المتولد عن الصدمات الهيكلية المستقلة غير الموزعة كليا (إيد). نثبت أنه في هذه النماذج وفي ظل ظروف انتظامية، فإن الابتكارات الطليقة هي عبارة عن تسلسل فارق مارتينغال (مدس) إذا وفقط إذا كانت الصدمات الهيكلية أساسية. هذا التوصيف البسيط ولكن القوي يوحي باستراتيجية تجريبية لتقييم القابلية للتقلب. نقترح اختبارا يستند إلى كثافة طيفية معممة للتحقق من خاصية مدس من الابتكارات ولد. ولا يتطلب هذا النهج تحديد وتقدير تدفقات معلومات الوكلاء الاقتصاديين أو تحديد وتقدير البارامترات الهيكلية والجذور غير القابلة للانعكاس. وعلاوة على ذلك، فإن إحصائية الاختبار المقترحة تستخدم جميع الفترات المتأخرة في العينة ولها توزيع مناسب (N 1) بدون تقارب في ظل فرضية عدم قابلية التقلب، ومن ثم فهي سهلة التنفيذ. وفي حالة الرفض، يمكن استخدام الاختبار مرة أخرى للتحقق مما إذا كانت مجموعة معينة من المتغيرات الإضافية توفر محتوى إعلامي كافيا لاستعادة قابلية التقلب. يتم إجراء دراسة مونت كارلو لدراسة أداء عينة محدودة من اختبارنا. وأخيرا، يطبق الاختبار المقترح على عملين استشهد بهما على نطاق واسع بشأن آثار الصدمات المالية على بلانشارد وبيروتي (2002) ورامي (2011). إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. ورقة مقدمة من مركز الاقتصاد التطبيقي وبحوث السياسات، قسم الاقتصاد، جامعة إنديانا بلومينغتون في سلسلة سيبر أوراق العمل مع عدد 2015-022 التصنيف-C5، C32، E62. المراجع المدرجة في إيدياس يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى. أو. إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكورة، تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك. انقر على الاستشهادات وإجراء التعديلات المناسبة. هاميلتون، جيمس D غانغ، لين، 1996. تقلبات سوق الأوراق المالية ودورة الأعمال، مجلة الاقتصاد القياسي التطبيقي. جون وايلي سونس، Ltd. فول. 11 (5)، باجيس 573-593، Sept.-أوكت. أوليفير J. بلانشارد جين-بول لويلييه غويدو لورنزوني، 2012. الأخبار والضوضاء والتقلبات: دراسة بحثية بحثية، سلسلة أبحاث بحوث التنمية 092012، معهد دراسات التنمية المتقدمة. جيس فرنانديز-فيلافيرد خوان فرانسيسكو روبيو رامرز توماس J. سارجنت، 2005. A، B، كس، (و دس) لفهم فارس، فرب أتلانتا ورقة عمل 2005-09، بنك الاحتياطي الفيدرالي أتلانتا. جيس فرنانديز-فيلافيرد خوان F. روبيو-رامريز توماس J. سارجنت مارك W. واتسون، 2007. أبجس (و دس) من فهم فارس، الأمريكية الاقتصادية الاستعراض. الجمعية الاقتصادية الأمريكية، المجلد. 97 (3)، باجيس 1021-1026، جوون. جيسوس فرنانديز-فيلافيردي خوان F. روبيو-راميريز توماس J. سارجنت، 2005. A، B، كس (أند دس) لفهم فارس، بيير أرشيف ورقة العمل 05-018، معهد بن للبحوث الاقتصادية، ولاية بنسلفانيا. جيس فرنانديز-فيلافيردي خوان F. روبيو-راميريز توماس J. سارجنت، 2005. A، B، كس (و دس) ق لفهم فارس، ليفينس ببليوغرافيا 172782000000000096، جامعة كاليفورنيا أوكلا قسم الاقتصاد. جيس فرنانديز-فيلافيرد خوان F. روبيو-راميريز توماس J. سارجنت مارك واتسون، 2006. A، B، كس (و دس) s لفهم فارس، ليفينس ببليوغرافيا 321307000000000646، جامعة كاليفورنيا أوكلا قسم الاقتصاد. جيسوس فرنانديز-فيلافيرد خوان روبيو-راميريز توماس J. سارجنت، 2005. A، B، كس (أند D) s فور وندرستاندينغ فارس، نبر تيشنيكال وركينغ بابيرس 0308، ناتيونال بوريو أوف إكونوميك ريزارتش، Inc. عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذه العناصر التعامل مع: ريبيك: إينو: كيبرب: 2015022. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك. بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (مركز الاقتصاد التطبيقي وبحوث السياسات) إذا كنت قد قمت بتأليف هذا البند ولم تسجل بعد لدى ريبيك، فإننا نشجعك للقيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد. إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج. إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة. المزيد من الخدمات متابعة سلسلة والمجلات والمؤلفين أمبير أكثر أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني الاشتراك في الإضافات الجديدة ل ريبيك تسجيل المؤلف ملامح عامة للباحثين الاقتصاد تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد أمب المجالات ذات الصلة من كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك ريبك بيبليو المواد المنسقة أمبير أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس إكوناكاديميكش مدونة مجمع للاقتصاد البحوث الانتحال حالات الانتحال في الاقتصاد سوق العمل ورقات ريبيك ورقة عمل ورقة مخصصة لسوق العمل الخيال دوري نتظاهر كنت على رأس الاقتصاد قسم الخدمات من ستل مجلس الاحتياطي الاتحادي البيانات، والبحوث، وتطبيقات أمبير أكثر من سانت لويس فيدوكومنتاتيون أ هو ناقل ثابت من إزاحة، مع العناصر ن. أنا مصفوفات n-بي-n لكل i. و A ط مصفوفات الانحدار الذاتي. هناك مصفوفات الانحدار الذاتي. 949 t هو متجه للابتكارات غير المترابطة بشكل متسلسل. ناقلات طول n. و 949 t المتجهات العشوائية العادية متعددة المتغيرات مع مصفوفة التباين Q. حيث Q هي مصفوفة هوية، ما لم يذكر خلاف ذلك. B j هي مصفوفات n لكل مصفوفة لكل j. و B j تتحرك متوسط ​​المصفوفات. هناك ف المصفوفات المتحركة تتحرك. X t عبارة عن مصفوفة n-بي-r تمثل مصطلحات خارجية في كل مرة t. r هو عدد من سلسلة خارجية. المصطلحات الخارجية هي البيانات (أو غيرها من المدخلات غير المعدلة) بالإضافة إلى سلسلة زمنية الاستجابة y t. b هو متجه ثابت من معاملات الانحدار من حجم r. وبالتالي فإن المنتج X t ميدوتب هو متجه من حجم ن. وبوجه عام، فإن السلسلتين الزمنيتين t و X t يمكن ملاحظتهما. وبعبارة أخرى، إذا كان لديك بيانات، فإنه يمثل واحد أو كل من هذه السلسلة. أنت لا تعرف دائما الإزاحة أ. معامل b. مصفوفات الانحدار الذاتي A ط. ومصفوفات المتوسط ​​المتحرك B j. عادة ما تريد أن تناسب هذه المعلمات مع البيانات الخاصة بك. راجع صفحة مرجعية الدالة فغكسفارك للتعرف على طرق تقدير المعلمات غير المعروفة. الابتكارات 949 t غير مرئية، على الأقل في البيانات، على الرغم من أنها يمكن ملاحظتها في المحاكاة. عدم تمثيل المشغل يوجد تمثيل مكافئ للمعادلات الخطية للانحراف الذاتي من حيث عوامل التأخير. ويتحول عامل التأخر L إلى مؤشر الزمن مرة أخرى بمقدار واحد: L y t t 82111. يقوم المشغل L m بتحريك مؤشر الوقت مرة أخرى بواسطة m. L m y y t t 8211 m. وفي شكل عامل التأخر، تصبح معادلة نموذج سفارماكس (ص. r) (A 0 x2212 x2211 i 1 p A i L i) y t x t b (B 0 x2211 j 1 q B j l j) x03B5 t. ويمكن كتابة هذه المعادلة على أنها A (L) y t a x t b b (L) x03B5 t. نموذج القيمة المعرضة للخطر مستقر إذا تم الكشف عنه (I n x2212 A 1 z x2212 A 2 z 2 x2212 x2212 A بسب) x2260 0 x00A0x00A0forx00A0x00A0 z x2264 1. هذا الشرط يعني أنه مع كل الابتكارات تساوي الصفر، تقارب عملية فار إلى مع مرور الوقت. انظر لوملتكيبوهل 74 الفصل 2 للمناقشة. نموذج فما قابل للانعكاس إذا تم الكشف عنه (I n B 1 z B 2 z 2 b x z q) x2260 0 x00A0x00A0forx00A0x00A0 z x2264 1. يشير هذا الشرط إلى أن تمثيل القيمة فار المتحقق للعملية مستقر. للحصول على شرح لكيفية التحويل بين نماذج فار و فما، راجع تغيير نماذج التمثيل. انظر لوملتكيبوهل 74 الفصل 11 لمناقشة نماذج فما القابلة للقلوب. نموذج فارما مستقر إذا كان جزء فار مستقرا. وبالمثل، فإن نموذج فارما قابل للانعكاس إذا كان جزء فم الخاص به قابل للانعكاس. ليس هناك مفهوم محدد جيدا للاستقرار أو التقلب للنماذج مع المدخلات الخارجية (على سبيل المثال نماذج فارماكس). يمكن للمدخلات الخارجية زعزعة استقرار النموذج. بناء نماذج فار لفهم نموذج سلسلة زمنية متعددة أو بيانات سلسلة زمنية متعددة، تقوم عموما بتنفيذ الخطوات التالية: استيراد وبيانات بريبروسيس. حدد نموذجا. مواصفة المواصفات مع عدم وجود معلمة القيم لتحديد نموذج عندما تريد ماتلاب x00AE لتقدير المعلمات المواصفات الهياكل مع معلمة محددة قيم لتحديد نموذج حيث يمكنك معرفة بعض المعلمات، وتريد ماتلاب لتقدير الآخرين تحديد عدد مناسب من التأخر لتحديد عدد مناسب من التأخر في النموذج الخاص بك تناسب النموذج إلى البيانات. تركيب النماذج على البيانات لاستخدام فغسفارك لتقدير المعلمات غير معروفة في النماذج الخاصة بك. يمكن أن يشمل ذلك: تغيير تمثيل النموذج لتغيير النموذج الخاص بك إلى نوع فغسفكس مقابض تحليل والتنبؤ باستخدام النموذج المجهزة. يمكن أن يتضمن ذلك: فحص استقرار نموذج مناسب لتحديد ما إذا كان النموذج الخاص بك مستقرا وقابل للانعكاس. فار نموذج التنبؤ بالتنبؤ مباشرة من النماذج أو للتنبؤ باستخدام محاكاة مونت كارلو. حساب الاستجابات النبضية لحساب الاستجابات النبضية، التي تعطي التنبؤات استنادا إلى تغير مفترض في مدخل إلى سلسلة زمنية. قارن نتائج تنبؤات النماذج الخاصة بك مع البيانات التي تم الاحتفاظ بها للتنبؤ. على سبيل المثال، انظر فار حالة دراسة الحالة. تطبيقك لا تحتاج إلى إشراك جميع الخطوات في هذا العمل. على سبيل المثال، قد لا تكون لديك أية بيانات، ولكنك تريد محاكاة نموذج معلمة. في هذه الحالة، يمكنك تنفيذ الخطوات 2 و 4 فقط من سير العمل العام. قد تتكرر من خلال بعض هذه الخطوات. أمثلة ذات صلة حدد بلدك